Сравнение CEE с VESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).
CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CEE и VESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEE и VESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 3.39% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -3.86% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 3.14% против 8.61% соответственно.
CEE
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 3.14%
VESIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEE и VESIX
CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.
Доходность на риск
CEE vs. VESIX — Ранг доходности на риск
CEE
VESIX
Сравнение CEE c VESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEE | VESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 5.07 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEE | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CEE и VESIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEE и VESIX
Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VESIX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.12% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.10% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок CEE и VESIX
Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и VESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEE | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -63.25% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -11.96% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -32.68% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -36.85% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -11.25% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -15.31% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.11% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEE и VESIX
The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEE | VESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 6.93% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.60% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 16.71% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.85% | 17.15% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 18.13% | +14.32% |