Сравнение CEE с KTCAX
CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both mutual funds - CEE is a Europe Equities fund actively managed by DWS, while KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, CEE returned 4.39%/yr vs 22.34%/yr for KTCAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CEE charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.
Доходность
Сравнение доходности CEE и KTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEE показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у KTCAX с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 22.34% соответственно.
CEE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 37.26%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 4.39%
KTCAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 18.95%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам CEE и KTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 18.02% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 20.24% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
Correlation
The correlation between CEE and KTCAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between CEE and KTCAX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEE vs. KTCAX — Ранг доходности на риск
CEE
KTCAX
Сравнение CEE c KTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEE | KTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.17 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 6.85 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEE и KTCAX
Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и KTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEE | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -82.20% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.60% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -25.52% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -42.37% | -37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -42.37% | -37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.34% | -7.26% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -27.85% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 5.25% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEE и KTCAX
Текущая волатильность для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) составляет 5.00%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что CEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEE | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 10.29% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 20.26% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 24.12% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 25.61% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 24.35% | +8.16% |
Сравнение комиссий CEE и KTCAX
CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTCAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEE и KTCAX
Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KTCAX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 1.85% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 6.92% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
CEE and KTCAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTCAX has higher volatility (10.29%) compared to CEE (5.00%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs KTCAX's -82.20%.
KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEE и KTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор