PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 14.92% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с AEDAXCEE с DSEUXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий CEE и BTIIX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

CEE vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.31

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.27

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.50

-0.41

Корреляция

Корреляция между CEE и BTIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и BTIIX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок CEE и BTIIX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-55.24%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.12%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-24.60%

-55.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-33.83%

-46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-6.26%

-36.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-10.15%

-27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.53%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и BTIIX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.16%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

9.48%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

18.07%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

22.46%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

21.19%

+11.26%