Сравнение CE31.L с TLT
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs -0.83%/yr for TLT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CE31.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.34% против -0.83% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам CE31.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.36% | -3.18% | -6.45% | -2.37% | -23.06% | -3.70% | 14.68% | 9.78% | 4.22% | -0.26% |
Correlation
The correlation between CE31.L and TLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
CE31.L
TLT
Сравнение CE31.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.17 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.32 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и TLT
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -50.13% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -8.29% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -18.29% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -40.04% | +34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -50.13% | +36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -46.61% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -19.55% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.84% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и TLT
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.25% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.24% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 10.09% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.41% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 16.97% | -9.90% |
Сравнение комиссий CE31.L и TLT
И CE31.L, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и TLT
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and TLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while TLT is Government Bonds. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор