PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CE31.L с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE31.L и VWCE.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CE31.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.14%
11.72%
CE31.L
VWCE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE31.L:

0.23

VWCE.DE:

2.06

Коэф-т Сортино

CE31.L:

0.38

VWCE.DE:

2.81

Коэф-т Омега

CE31.L:

1.04

VWCE.DE:

1.41

Коэф-т Кальмара

CE31.L:

0.08

VWCE.DE:

2.85

Коэф-т Мартина

CE31.L:

0.62

VWCE.DE:

13.34

Индекс Язвы

CE31.L:

1.47%

VWCE.DE:

1.72%

Дневная вол-ть

CE31.L:

4.01%

VWCE.DE:

11.10%

Макс. просадка

CE31.L:

-18.33%

VWCE.DE:

-33.43%

Текущая просадка

CE31.L:

-9.42%

VWCE.DE:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, CE31.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 3.47%.


CE31.L

С начала года

0.54%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-1.52%

1 год

0.66%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.36%

VWCE.DE

С начала года

3.47%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

19.18%

1 год

23.56%

5 лет

11.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CE31.L и VWCE.DE

CE31.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии CE31.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE31.L и VWCE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE31.L
Ранг риск-скорректированной доходности CE31.L, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE31.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CE31.L, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.001.44
Коэффициент Сортино CE31.L, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.052.02
Коэффициент Омега CE31.L, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.26
Коэффициент Кальмара CE31.L, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.002.14
Коэффициент Мартина CE31.L, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.008.30
CE31.L
VWCE.DE

Показатель коэффициента Шарпа CE31.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE31.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.00
1.44
CE31.L
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE31.L и VWCE.DE

Ни CE31.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CE31.L и VWCE.DE

Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.60%
-2.16%
CE31.L
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CE31.L и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.35%
4.21%
CE31.L
VWCE.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab