Сравнение CE31.L с JG15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L).
CE31.L и JG15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CE31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. JG15.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и JG15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CE31.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.43% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 2.18% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | -0.41% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как JG15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JG15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CE31.L показывает доходность -0.43%, а JG15.L немного выше – -0.41%.
CE31.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 1.16%
JG15.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CE31.L и JG15.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CE31.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
JG15.L
Сравнение CE31.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.28 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.46 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 6.92 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CE31.L и JG15.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и JG15.L
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.79% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и JG15.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и JG15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CE31.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -11.35% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.35% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -10.68% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.57% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.44% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и JG15.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CE31.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.28% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 1.62% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 2.09% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.99% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 2.53% | +4.65% |