PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE31.L с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CE31.L с ECR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

CE31.L и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CE31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CE31.L и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CE31.L и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-0.43%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-0.27%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.25%8.33%-0.35%2.10%1.59%-7.19%6.03%0.00%
Разные валюты инструментов

CE31.L торгуется в GBp, в то время как ECR3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECR3.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CE31.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью 0.25%.

CE31.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.52%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.16%

ECR3.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с VWCE.DECE31.L с ERN1.LCE31.L с EU13.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с GLT5.LCE31.L с JG15.L
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DEECR3.DE с JREB.DE

Сравнение комиссий CE31.L и ECR3.DE

CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

CE31.L vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE31.L c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE31.LECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.21

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.54

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.97

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE31.L vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE31.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECR3.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE31.L и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE31.LECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Корреляция

Корреляция между CE31.L и ECR3.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE31.L и ECR3.DE

Ни CE31.L, ни ECR3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CE31.L и ECR3.DE

Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CE31.LECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-5.04%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.88%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-5.04%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.53%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.08%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.18%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CE31.L и ECR3.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) имеют волатильность 1.20% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CE31.LECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.95%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.40%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

6.05%

+1.13%