Сравнение CDZ.TO с HCA.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - CDZ.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDZ.TO returned 10.48%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.45%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 14.38% | 13.45% | 17.86% | 8.98% | -4.43% | 22.80% | 21.57% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and HCA.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between CDZ.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CDZ.TO и HCA.TO
Секторы
CDZ.TO
HCA.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
CDZ.TO
HCA.TO
-
Финансовые услуги
CDZ.TO
HCA.TO
Промышленность
CDZ.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
CDZ.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
CDZ.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
CDZ.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
CDZ.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
CDZ.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
CDZ.TO
HCA.TO
-
Технологии
CDZ.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
CDZ.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
HCA.TO
Сравнение CDZ.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZ.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.03 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 7.87 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 35.72 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZ.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 5.16 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.22 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и HCA.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -17.82% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -8.52% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -12.51% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -17.82% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.35% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.21% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 11.28% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.99% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.12% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.10% | -0.47% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и HCA.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.04% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and HCA.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор