PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 13.86%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.86% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
5.01%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-0.86%
3 года*
14.65%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.47%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%5.48%11.74%13.88%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.35

The correlation between CDZ.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CDZ.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-0.06

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.02

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.00

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.07

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

-0.16

+19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

-0.06

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и BRK-B

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-22.96%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.97%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-17.44%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-22.78%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-22.96%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.10%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.29%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

5.56%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.94%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.52%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

15.13%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

16.10%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.31%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и BRK-B

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор