Сравнение CDX с DADS
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности CDX и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | -0.91% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between CDX and DADS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. DADS — Ранг доходности на риск
CDX
DADS
Сравнение CDX c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и DADS
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -17.07% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -2.77% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -7.63% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 17.58% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.58% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.58% | -6.48% |
Сравнение комиссий CDX и DADS
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и DADS
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and DADS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Simplify and Alphabit. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для CDX и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор