PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и TNSHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий CDSRX и TNSHX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.29

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.67

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

13.23

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.03

+0.24

Корреляция

Корреляция между CDSRX и TNSHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и TNSHX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TNSHX в 3.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и TNSHX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-5.99%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-5.99%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.82%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.90%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и TNSHX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.23%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.99%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.22%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.80%

+0.86%