PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Income Fund (CFICX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CFICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CFICX
Calvert Income Fund		-0.73%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%11.43%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CFICX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с HFSICFICX с DIALCFICX с PTTPXCFICX с CSIFXCFICX с VICBX

Сравнение комиссий CDSRX и CFICX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

CFICX
Calvert Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.05

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.96

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

7.45

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CFICX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.19

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.00

+0.27

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CFICX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CFICX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности CFICX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFICX
Calvert Income Fund		4.50%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CFICX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-21.28%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.08%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-21.28%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.37%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-3.47%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CFICX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.36%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.94%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

5.61%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.21%

-2.55%