PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CDL returned 8.68%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CDL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности CDL и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%27.73%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between CDL and SCDL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between CDL and SCDL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

CDL vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.41

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.03

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.65

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CDL и SCDL

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-34.87%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-10.19%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-32.79%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-34.87%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.79%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.96%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.04%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SCDL

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.20%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

14.82%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

21.66%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

29.02%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

28.89%

-11.85%

Сравнение комиссий CDL и SCDL

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SCDL

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and SCDL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs 8.68% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for SCDL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SCDL is Leveraged Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Crestview and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор