PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

CDL и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDL имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции ILCV немного впереди с 10.99%.

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий CDL и ILCV

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

CDL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.14

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между CDL и ILCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и ILCV

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CDL и ILCV

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-58.63%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.82%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-18.58%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-35.53%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.72%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.39%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.48%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и ILCV

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.95%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.81%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.65%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.31%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.26%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.68%

+0.37%