Сравнение CDL с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
CDL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CDL и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.87% | 8.85% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
CDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и CSTK
И CDL, и CSTK имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CDL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
CDL
CSTK
Сравнение CDL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.78 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между CDL и CSTK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и CSTK
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и CSTK
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -8.87% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -6.78% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.26% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 11.70% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.70% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 11.70% | +5.35% |