PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDL с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDL и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.


CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и CBSE


2026 (YTD)202520242023202220212020
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%5.12%
CBSE
Clough Select Equity ETF
32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%

Correlation

The correlation between CDL and CBSE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between CDL and CBSE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Clough Select Equity ETF

Доходность на риск

CDL vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDLCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.83

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.59

-0.24

CDL vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDLCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CDL и CBSE

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и CBSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDLCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-36.30%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-13.57%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-29.40%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-36.30%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.93%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.31%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.47%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и CBSE

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDLCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.80%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

17.58%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

22.55%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

24.06%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.79%

-6.75%

Сравнение комиссий CDL и CBSE

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и CBSE

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CBSE в 0.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CDL and CBSE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs CBSE's -36.30%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 8.68% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.26% for CBSE.

They also come from different issuers: Crestview and Clough. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.85% for CBSE.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор