PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. CDL is passively managed, while AVL is actively managed. Over the past year, CDL returned 18.04% vs 167.73% for AVL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности CDL и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и AVL

2026 (YTD)20252024
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%-2.05%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between CDL and AVL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.03

The correlation between CDL and AVL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и AVL

Секторы
CDL
AVL

Коммунальные услуги

24.3%

-

Финансовые услуги

23.4%

-

Потребительский защитный сектор

15.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Технологии

6.9%
100.0%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

2.3%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
AVL

-

Финансовые услуги

CDL
23.4%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
AVL

-

Энергетика

CDL
9.5%
AVL

-

Технологии

CDL
6.9%
AVL
100.0%

Здравоохранение

CDL
6.8%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
AVL

-

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
AVL

-

Промышленность

CDL
2.3%
AVL

-

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
AVL

-

Недвижимость

CDL
0.0%
AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

CDL vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.97

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.54

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.14

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

7.02

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CDL и AVL

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-70.63%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-53.69%

+48.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.97%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-23.38%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

24.00%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и AVL

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

23.46%

-20.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

61.68%

-54.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

85.76%

-76.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

105.25%

-91.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

105.25%

-88.21%

Сравнение комиссий CDL и AVL

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и AVL

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CDL and AVL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 3.17% for CDL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Crestview and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор