PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с ALAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. CDL is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, CDL returned 20.88% vs 55.24% for ALAI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности CDL и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 23.84%.

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и ALAI

2026 (YTD)20252024
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%9.04%9.52%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between CDL and ALAI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.05

The correlation between CDL and ALAI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и ALAI

Секторы
CDL
ALAI

Коммунальные услуги

23.7%
2.8%

Финансовые услуги

23.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

15.8%

-

Энергетика

9.0%

-

Технологии

8.0%
54.7%

Здравоохранение

6.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
21.1%

Промышленность

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
23.7%
ALAI
2.8%

Финансовые услуги

CDL
23.1%
ALAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.8%
ALAI

-

Энергетика

CDL
9.0%
ALAI

-

Технологии

CDL
8.0%
ALAI
54.7%

Здравоохранение

CDL
6.9%
ALAI
2.0%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.9%
ALAI
12.7%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
ALAI
21.1%

Промышленность

CDL
2.2%
ALAI
2.2%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
ALAI
0.5%

Недвижимость

CDL
0.0%
ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

CDL vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDLALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.73

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.85

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

8.95

+4.13

CDL vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDL и ALAI

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-29.36%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-19.48%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.34%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.12%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

6.19%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и ALAI

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.47%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

11.00%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

20.54%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

25.98%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

28.89%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

28.89%

-11.85%

Сравнение комиссий CDL и ALAI

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и ALAI

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CDL and ALAI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (11.00%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 55.24% vs 20.88% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 55.24% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.21% for ALAI.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Crestview and Alger. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор