PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

CDIV.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.97%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у XDU.TO с доходностью 6.97%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-2.74%
С начала года
6.97%
6 месяцев
2.96%
1 год
4.91%
3 года*
9.35%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и XDU.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.34

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.54

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.55

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

1.56

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.34

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.54

+0.81

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XDU.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XDU.TO в 2.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.33%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XDU.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-26.12%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.38%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.69%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.90%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.28%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XDU.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.59%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.80%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.71%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

12.10%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.99%

-3.06%