Сравнение CDIV.TO с ZEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).
CDIV.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и ZEA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 8.54% | 25.88% | 15.23% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 2.07% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.60% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 2.60%.
CDIV.TO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
ZEA.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDIV.TO и ZEA.TO
CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
ZEA.TO
Сравнение CDIV.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDIV.TO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.10 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.57 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.55 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 5.92 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIV.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.10 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.76 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.56 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между CDIV.TO и ZEA.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ZEA.TO в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 1.83% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.08% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и ZEA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDIV.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -27.80% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.09% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -23.67% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -6.46% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.66% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.94% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) составляет 5.22%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.36% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.22% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 16.27% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.29% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 14.80% | -2.87% |