PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

CDIV.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-2.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDIV.TO показывает доходность 8.54%, а XDIV.TO немного ниже – 8.31%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TOCDIV.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и XDIV.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.82

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.78

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

14.46

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.74

+0.60

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XDIV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-41.30%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.53%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.60%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.32%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XDIV.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.71%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

5.79%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.03%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

10.43%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

16.10%

-4.17%