PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

CDIV.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		5.49%4.45%26.22%4.58%1.64%22.92%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 5.49%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.26%
3 года*
13.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и ZDY.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOZDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.52

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.77

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.85

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

2.71

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.52

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.94

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.45

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и ZDY.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ZDY.TO в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.61%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-33.01%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.38%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-15.32%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.98%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.33%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.71%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и ZDY.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.97%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.35%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.92%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

12.05%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

15.13%

-3.20%