PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

CDIV.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		7.76%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

CDIV.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.21%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.55%
1 год
30.53%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с CWIN.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и XEI.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.50

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

4.23

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.79

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.67

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

21.46

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.50

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.63

+0.70

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XEI.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		2.41%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XEI.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-45.52%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.85%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.36%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.30%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.14%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.68%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XEI.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.58%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

5.92%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

10.30%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.23%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

16.02%

-4.05%