PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XDG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

CDIV.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XDG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.58%12.21%14.62%6.93%1.66%15.03%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 6.58%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.58%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.84%
1 год
11.77%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TOCDIV.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий CDIV.TO и XDG.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.89

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.27

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.13

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

4.12

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XDG.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.89

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.67

+0.67

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XDG.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XDG.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XDG.TO в 2.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.85%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XDG.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-27.09%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.59%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-12.34%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.58%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.00%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XDG.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.50%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.91%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.31%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

10.57%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.25%

-1.32%