Сравнение CDIS.L с IUCD.L
CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Discretionary Equities funds - CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index while IUCD.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDIS.L returned 5.59%/yr vs 12.11%/yr for IUCD.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUCD.L.
Доходность
Сравнение доходности CDIS.L и IUCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDIS.L торгуется в EUR, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDIS.L показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CDIS.L уступали акциям IUCD.L по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.11% соответственно.
CDIS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
IUCD.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам CDIS.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -8.19% | 1.95% | 3.66% | 15.14% | -15.77% | 22.45% | 6.11% | 32.46% | -14.16% | 10.49% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | 1.11% | -6.03% | 39.50% | 39.32% | -33.30% | 33.73% | 22.47% | 29.67% | 4.86% | 6.88% |
Correlation
The correlation between CDIS.L and IUCD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between CDIS.L and IUCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIS.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
CDIS.L
IUCD.L
Сравнение CDIS.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.71 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.86 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIS.L и IUCD.L
Максимальная просадка CDIS.L за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки IUCD.L в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIS.L и IUCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIS.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -37.25% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -13.74% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -30.61% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -37.25% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -37.25% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -10.01% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -9.37% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 5.21% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIS.L и IUCD.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) составляет 5.53%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CDIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIS.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.63% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 15.12% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 19.09% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.87% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.44% | -1.15% |
Сравнение комиссий CDIS.L и IUCD.L
CDIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIS.L и IUCD.L
Ни CDIS.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDIS.L and IUCD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CDIS.L and 0.15% for IUCD.L.
Подберите оптимальное распределение для CDIS.L и IUCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор