Сравнение CDIG с VEGA
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 5.61%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам CDIG и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.61% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CDIG and VEGA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение CDIG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и VEGA
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -28.37% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.90% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.78% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 9.51% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.35% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.72% | +10.00% |
Сравнение комиссий CDIG и VEGA
CDIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и VEGA
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and VEGA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор