Сравнение CDIG с INKM
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.40%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам CDIG и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.40% | 1.49% |
Correlation
The correlation between CDIG and INKM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. INKM — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение CDIG c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и INKM
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -28.58% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.22% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 6.07% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 8.32% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 9.76% | +12.96% |
Сравнение комиссий CDIG и INKM
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и INKM
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.79% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and INKM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
INKM has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор