Сравнение CDIG с WBIG
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 10.12%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам CDIG и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 10.12% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CDIG and WBIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. WBIG — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIG
Сравнение CDIG c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и WBIG
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -25.32% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.56% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.88% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 10.08% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.05% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 11.55% | +11.17% |
Сравнение комиссий CDIG и WBIG
CDIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и WBIG
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.08% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and WBIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and WBI. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор