Сравнение CDIG с AVGE
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 14.97%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 14.97% | 4.43% |
Correlation
The correlation between CDIG and AVGE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. AVGE — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение CDIG c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и AVGE
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -17.13% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.79% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.39% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 13.10% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.26% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.26% | +7.46% |
Сравнение комиссий CDIG и AVGE
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и AVGE
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.42% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and AVGE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
AVGE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор