PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDHIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDHIX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CDHIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDHIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		1.56%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.87% соответственно.

CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий CDHIX и FSGEX

CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

CDHIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDHIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDHIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.26

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.36

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.13

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDHIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDHIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между CDHIX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDHIX и FSGEX

Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.34%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CDHIX и FSGEX

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDHIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-34.74%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.24%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-29.66%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-34.74%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.59%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.51%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CDHIX и FSGEX

Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDHIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.91%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.22%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.32%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.20%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.14%

+0.28%