Сравнение CDHIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CDHIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.36% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и FINVX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
CDHIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
CDHIX
FINVX
Сравнение CDHIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.41 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.65 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и FINVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и FINVX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и FINVX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -42.48% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.66% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -27.13% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -42.48% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.84% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.11% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и FINVX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.99% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.67% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.62% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.01% | -1.59% |