Сравнение CDHIX с FAOAX
CDHIX (Calvert International Responsible Index Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CDHIX returned 11.02%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CDHIX charges 0.29%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.17% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.02%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам CDHIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 19.91% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between CDHIX and FAOAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between CDHIX and FAOAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDHIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
CDHIX
FAOAX
Сравнение CDHIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.37 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -0.63 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.29 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и FAOAX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDHIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -60.03% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -7.29% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.99% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -36.50% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -36.50% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -14.56% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.98% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и FAOAX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDHIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 0.00% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 4.08% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 9.18% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.72% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.69% | -0.15% |
Сравнение комиссий CDHIX и FAOAX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и FAOAX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 2.83% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CDHIX and FAOAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDHIX has higher volatility (5.76%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CDHIX dropped -32.32% vs FAOAX's -60.03%.
CDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDHIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор