PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDHIX с CEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDHIX с CEFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX).

CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CDHIX и CEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDHIX и CEFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%9.09%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, CDHIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у CEFIX с доходностью -0.90%.

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index Fund

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX
Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CULAXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEXCEFIX с CFJIX

Сравнение комиссий CDHIX и CEFIX

CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CEFIX в 0.97%.

CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDHIX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDHIX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDHIXCEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.31

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.04

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

8.52

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDHIX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и CEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDHIXCEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между CDHIX и CEFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDHIX и CEFIX

Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CEFIX в 3.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDHIX и CEFIX

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и CEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDHIXCEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-30.73%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.87%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.41%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-13.87%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.78%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.33%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDHIX и CEFIX

Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) составляет 7.69%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDHIXCEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.61%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.54%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.61%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.70%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.11%

-0.72%