Сравнение CDEI с SPCT
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDEI показывает доходность 10.33%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
CDEI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.33% | 5.21% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CDEI and SPCT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. SPCT — Ранг доходности на риск
CDEI
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDEI c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDEI | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDEI и SPCT
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -7.17% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.49% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.27% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 9.27% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 9.27% | +5.71% |
Сравнение комиссий CDEI и SPCT
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и SPCT
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.99% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
CDEI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Calvert and Liberty One. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор