PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDDYX с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.61% соответственно.


CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий CDDYX и IUSV

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

CDDYX vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDDYXIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.98

+3.26

CDDYX vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDDYXIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Корреляция

Корреляция между CDDYX и IUSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и IUSV

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и IUSV

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


CDDYXIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-56.88%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.13%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.95%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-37.54%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.51%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.33%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.61%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и IUSV

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDDYXIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.79%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.67%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.60%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.08%

-1.40%