PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с SVAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.43% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий CDDRX и SVAIX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

CDDRX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.23

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.33

Корреляция

Корреляция между CDDRX и SVAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и SVAIX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и SVAIX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-50.62%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-9.92%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.13%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-36.53%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.12%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.75%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.68%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и SVAIX

Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.93%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.72%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.57%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.42%

+0.27%