PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с SLMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		7.65%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции CDDRX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 12.27% против 23.09% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

SLMCX

1 день
1.79%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.80%
1 год
66.70%
3 года*
32.42%
5 лет*
17.49%
10 лет*
23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с SPYSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CDDRX и SLMCX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5

Доходность на риск

CDDRX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.21

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.79

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.70

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

17.65

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.21

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между CDDRX и SLMCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и SLMCX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SLMCX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.78%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и SLMCX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-68.10%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-12.33%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-37.32%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-37.32%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.38%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-13.04%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.97%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

10.94%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

21.71%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

31.03%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

26.04%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

25.99%

-10.30%