PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с AUXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.61% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий CDDRX и AUXFX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

CDDRX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.30

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.28

Корреляция

Корреляция между CDDRX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и AUXFX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и AUXFX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-39.82%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-6.58%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-15.73%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-33.69%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.88%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.44%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и AUXFX

Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.38% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.10%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.21%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.19%

+0.50%