PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDCDX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDCDX с VSBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CDCDX (The Community Development Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, CDCDX returned 0.53%/yr vs 1.89%/yr for VSBIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDCDX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.57%.

CDCDX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.23%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.44%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDCDX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		0.41%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.57%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.44%

Correlation

The correlation between CDCDX and VSBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between CDCDX and VSBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Community Development Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CDCDX:
CDCDX с TQQQCDCDX с LTUSXCDCDX с MDSIXCDCDX с FNBGXCDCDX с FUTBXCDCDX с DFFGXCDCDX с GUSTX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX

Доходность на риск

CDCDX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.67

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.46

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.18

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

17.23

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDCDX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.67

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и VSBIX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCDXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-5.74%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-0.81%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-0.81%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-5.74%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.16%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.59%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.20%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и VSBIX

The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCDXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.39%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.86%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

1.27%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

1.95%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.53%

+1.60%

Сравнение комиссий CDCDX и VSBIX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и VSBIX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDCDX
The Community Development Fund		2.53%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

CDCDX and VSBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDCDX has higher volatility (1.08%) compared to VSBIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, CDCDX dropped -10.67% vs VSBIX's -5.74%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDCDX и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор