Сравнение CDAZX с QLFIX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both Long-Short funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -3.99%.
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAZX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.26% | 4.09% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.99% | 6.78% |
Correlation
The correlation between CDAZX and QLFIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDAZX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAZX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и QLFIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -14.53% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.17% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.47% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 16.88% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 16.88% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 16.88% | -6.82% |
Сравнение комиссий CDAZX и QLFIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и QLFIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.30%, что больше доходности QLFIX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.30% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and QLFIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор