Сравнение CD91.DE с IGLD.DE
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CD91.DE returned 38.73%/yr vs 24.45%/yr for IGLD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и IGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -10.31%.
CD91.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 58.41%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 10.60%
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | -8.09% | 132.46% | 20.72% | 2.57% | -0.34% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and IGLD.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between CD91.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
CD91.DE
IGLD.DE
Сравнение CD91.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD91.DE | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.67 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 1.95 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и IGLD.DE
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и IGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -25.14% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -25.14% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.29% | -25.14% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.05% | -25.14% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -4.01% | -49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 8.71% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и IGLD.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 9.09% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 23.19% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 25.98% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 18.26% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 18.26% | +16.29% |
Сравнение комиссий CD91.DE и IGLD.DE
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и IGLD.DE
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.17% | 0.16% | 0.33% | 2.50% | 1.04% | 0.54% | 0.17% | 0.33% | 0.00% | 0.69% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and IGLD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.25% for IGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и IGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор