PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CD91.DE с FKRCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, CD91.DE returned 10.60%/yr vs 12.74%/yr for FKRCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как FKRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FKRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CD91.DE показывает доходность -8.09%, а FKRCX немного ниже – -8.15%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.74% соответственно.

CD91.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.48%
1 год
58.41%
3 года*
38.73%
5 лет*
20.74%
10 лет*
10.60%

FKRCX

1 день
-4.42%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-11.08%
1 год
65.87%
3 года*
45.38%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD91.DE и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		-8.09%132.46%20.72%2.57%-1.60%-7.98%15.46%49.85%-12.28%-11.15%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		-8.15%161.39%25.41%-1.03%-18.72%3.15%32.41%54.90%-14.27%-12.39%

Correlation

The correlation between CD91.DE and FKRCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.68

The correlation between CD91.DE and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с PLTRCD91.DE с IAUCD91.DE с SPMOCD91.DE с 8PSE.DE
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FSAGXFKRCX с FDGFXFKRCX с VOO

Доходность на риск

CD91.DE vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CD91.DEFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.52

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.91

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.90

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.13

-0.62

CD91.DE vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и FKRCX

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FKRCX в -74.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CD91.DEFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-74.19%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-33.90%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-33.90%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-43.19%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.41%

-51.41%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.05%

-32.06%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.47%

-37.71%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

12.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и FKRCX

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 17.14% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CD91.DEFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

16.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

36.22%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

42.46%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

31.62%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

30.91%

+3.64%

Сравнение комиссий CD91.DE и FKRCX

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и FKRCX

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FKRCX в 12.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.17%0.16%0.33%2.50%1.04%0.54%0.17%0.33%0.00%0.69%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		12.10%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

CD91.DE and FKRCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор