Сравнение CD91.DE с FKRCX
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, CD91.DE returned 8.20%/yr vs 10.89%/yr for FKRCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и FKRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как FKRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FKRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.89% соответственно.
CD91.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -19.86%
- 6 месяцев
- -24.02%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 8.20%
FKRCX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- -20.82%
- С начала года
- -12.50%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам CD91.DE и FKRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | -14.96% | 132.46% | 20.72% | 2.57% | -1.60% | -7.98% | 15.46% | 49.85% | -12.28% | -11.72% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | -12.50% | 161.39% | 25.41% | -1.03% | -18.72% | 3.15% | 32.41% | 54.90% | -14.27% | -12.39% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and FKRCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г. | 0.68 |
The correlation between CD91.DE and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. FKRCX — Ранг доходности на риск
CD91.DE
FKRCX
Сравнение CD91.DE c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD91.DE | FKRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 3.73 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и FKRCX
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FKRCX в -74.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и FKRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -74.19% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | -35.28% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.20% | -35.28% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -43.19% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -51.41% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.20% | -35.28% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.52% | -37.84% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 14.67% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и FKRCX
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 12.84% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 12.38% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 36.61% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 43.28% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 31.83% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 30.95% | +3.68% |
Сравнение комиссий CD91.DE и FKRCX
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и FKRCX
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FKRCX в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.18% | 0.16% | 0.33% | 2.50% | 1.04% | 0.54% | 0.17% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 12.61% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and FKRCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и FKRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор