PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий CCWSX и SIMYX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.97

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.57

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.79

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

10.56

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.97

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между CCWSX и SIMYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и SIMYX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и SIMYX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-32.14%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-8.55%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-25.06%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-5.81%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.14%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.26%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и SIMYX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.43%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.61%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

11.33%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

12.25%

+6.20%