PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с APHIXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий CCWSX и FIGSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.74

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.16

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.98

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

3.83

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между CCWSX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и FIGSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и FIGSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.47%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-13.89%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-34.47%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-10.60%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.49%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.55%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и FIGSX

Текущая волатильность для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) составляет 7.85%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.09%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.23%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.24%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.61%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.54%

+0.91%