PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCWSX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BUBSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.


CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chautauqua International Growth Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Сравнение комиссий CCWSX и BUBSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.


Доходность на риск

CCWSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина

BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCWSXBUBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

6.41

-6.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

18.34

-18.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

8.48

-7.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

42.42

-42.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

229.13

-229.44

CCWSX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCWSXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

6.41

-6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

4.44

-4.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

3.12

-2.63

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BUBSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BUBSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BUBSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BUBSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCWSXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-1.88%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-0.10%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-0.83%

-33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

0.00%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-0.08%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

0.02%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BUBSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCWSXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

0.20%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

0.46%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

0.65%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

0.75%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

0.70%

+17.75%