PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CCVIX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.05% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с PISHXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CIHEX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий CCVIX и FCVSX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.95

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.25

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.42

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

4.29

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.95

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между CCVIX и FCVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и FCVSX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и FCVSX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-58.76%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.68%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-24.18%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-25.08%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.05%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.25%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.53%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и FCVSX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 6.84% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.63%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.35%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.83%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.74%

-1.02%