Сравнение CCVIX с DPIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и DPIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и DPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | -1.05% | 7.85% | 11.39% | 5.94% | -13.68% | 4.89% | 5.82% | 18.60% | -5.62% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.71% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
DPIIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и DPIIX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.
Доходность на риск
CCVIX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск
CCVIX
DPIIX
Сравнение CCVIX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | DPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.63 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.82 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 7.73 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и DPIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и DPIIX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности DPIIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 5.55% | 5.03% | 3.98% | 5.17% | 4.89% | 3.87% | 4.55% | 4.81% | 6.27% | 4.92% | 4.68% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и DPIIX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и DPIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -29.92% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.05% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -19.76% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -29.92% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.37% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.78% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.73% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и DPIIX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | DPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.94% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 1.49% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 2.80% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 5.12% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 7.81% | +4.88% |