PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с WEMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с WEMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 9.16%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и WEMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям WEMMX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.16% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

WEMMX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.21%
С начала года
19.72%
6 месяцев
21.85%
1 год
36.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
5.35%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и WEMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		19.72%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%15.47%

Correlation

The correlation between CCVAX and WEMMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.88

The correlation between CCVAX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с FSCEXWEMMX с AFMCXWEMMX с RYOTXWEMMX с RPMAXWEMMX с ZSCCXWEMMX с SSLCX

Доходность на риск

CCVAX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXWEMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.06

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.98

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.90

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.00

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. WEMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXWEMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.06

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и WEMMX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и WEMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXWEMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-42.48%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.31%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-21.44%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.11%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.73%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.21%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.62%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.02%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и WEMMX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXWEMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.25%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.48%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.67%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.45%

-0.47%

Сравнение комиссий CCVAX и WEMMX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и WEMMX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что меньше доходности WEMMX в 19.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		19.05%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and WEMMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEMMX has higher volatility (5.25%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs WEMMX's -42.48%.

WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и WEMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор