Сравнение CCVAX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям WEMMX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.38% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и WEMMX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
CCVAX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
CCVAX
WEMMX
Сравнение CCVAX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.98 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.32 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.31 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и WEMMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и WEMMX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и WEMMX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -42.48% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.39% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -27.11% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.73% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.26% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -6.65% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.62% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и WEMMX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.16% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.38% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 20.04% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.89% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.36% | -0.40% |