PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с SSCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 10.75%/yr for SSCDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.35%/yr for SSCDX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям SSCDX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.75% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

SSCDX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.45%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.61%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		16.31%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Correlation

The correlation between CCVAX and SSCDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.93

The correlation between CCVAX and SSCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SSMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с GDGIX

Доходность на риск

CCVAX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXSSCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.99

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.81

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.94

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

13.88

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSCDX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.99

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и SSCDX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и SSCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-38.79%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.22%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-23.99%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.06%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-38.79%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-2.55%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.00%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.33%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и SSCDX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.02%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.03%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.34%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.09%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.70%

-0.72%

Сравнение комиссий CCVAX и SSCDX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и SSCDX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности SSCDX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.84%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and SSCDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCDX has higher volatility (5.02%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs SSCDX's -38.79%.

SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и SSCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор