PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с RIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 12.15%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.15% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between CCVAX and RIVSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.87

The correlation between CCVAX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RYRRXRIVSX с RCKSXRIVSX с SIVIXRIVSX с GSCYXRIVSX с SSLCXRIVSX с PSSMX

Доходность на риск

CCVAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.88

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.92

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.90

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

20.86

-21.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.88

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и RIVSX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-60.61%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.11%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-24.52%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.75%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.45%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.89%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.49%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.57%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и RIVSX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.38%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.71%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.26%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.92%

-1.94%

Сравнение комиссий CCVAX и RIVSX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и RIVSX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and RIVSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (5.47%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор